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莫尼塔市場量化觀察周報之二十六

发布时间:2020-01-27 11:13:11

莫尼塔:市场量化观察周报之二十六 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要上周沪市净融资余额与前周有所回落但仍处高位,深市净融资余额较前周有所反弹;从个股看,沪市中国联通(600050)上周的融资买入额占上周成交量比例最大;深市金融街(000402)上周的融资买入额占上周成交量比例最大;7月募集资金798亿元,其中IPO募集占比15%;今年IPO已累计募集资金1697亿,增发配股募集2960亿;去年同期IPO募集2871亿,增发配股募集2123亿;上周,各个合约的价格下跌,期现货溢价比在1上方

主力合约成交额6.5千亿元,较前一周减少1.7%;普通股票型基金平均估算仓位77.7%,其中大盘股占比30.3%,中小盘股占比47.4%;偏股混合型基金平均估算仓位69.6%,大盘股仓位23.8%,中小盘股仓位45.8%;GARCH波动率最新监测值17.91%,市场波动水平再次回落,位于下阈值之下,警惕市场可能出现急速回调;由于前期活力指数在低位徘徊时间较久而且下探幅度较深,所以目前大盘下跌的幅度有限;上周奢侈品指数受欧债美债影响走弱,但随着美债上限的暂时解决,该指数将有所反弹;A/H股套利机会重点关注:江西铜业、中国平安、中国石化、沪宁高速和经纬纺机;截至本周一,绝对动量增长最快的板块为采掘、食品饮料和餐饮旅游,趋势投资建议关注采掘;反转关注建筑建材和交运设备;上周,整个ETF市场总份额减少106713万份,减少1.40%;截至2011年7月22日,当周参与交易户数占比9.98%,与上周的10.53%相比降低,低于均值,预示投资者情绪回落

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